后来，月氏王便将国家分为休密、双靡、贵霜、胎顿、都密，一共是五部翎侯。
　　约公元1世纪20年代，贵霜翕侯部开始强大。丘就却最初依附立国于喀布尔的中亚希腊王赫尔谟尤斯。30年代，帕提亚人冈多弗纳斯大王灭赫尔谟尤斯后，丘就却得以摆脱希腊人羁縻。40年代末，冈多弗纳斯卒，其王国势力大衰，丘就却乘机南下，于50年代初夺得战略要地喀布尔河谷，并正式采用王中之王的称号，创立贵霜王国。接着，又向东扩张，于60年代吞并罽宾和坦叉始罗（今白沙瓦一带）。一百多年以后，贵霜翎侯丘就（西方城称德菲塞斯一世）灭掉了另外四个翎侯，立自己为国王，国号为贵霜。汉朝仍然称他为月氏。

　　由于贵霜帝国的民族构成复杂，各民族之间在文化传统、宗教信仰等方面的差异巨大，因此丘就却在委派王室成员为各地区的统治者的同时，对文化传统、宗教信仰采取兼容并蓄的宽容政策
　　到了丘就八十多岁的时候，他的国家已经在西域地区成为了一个大国，志得意满的月氏王去世之后，就把自己建立的王国交给了自己的儿子阎膏珍（西方史称卡德菲兹二世，它在通古斯－满语中是"哥哥"或"王子"的意思）。
　　他的儿子阎膏珍开始向印度进军，贵霜帝国向南侵入印度吞并了印度西北部诸小国，更占有恒河上游。在中亚将势力范围扩展至花拉子模，吞并锡斯坦，与南方案达罗国形成南北对峙的局面，国势大张，形成中亚的一个庞大帝国。
　　《后汉书》对于月氏国的军力的记载是“胜兵十余万人”，这样的军力对于西域各国甚至匈奴来说，都是一个威胁。

　　于是月氏王便夜郎自大起来，也就有了想要汉朝公主的事情。
　　因为班超拒绝了月氏的要求，遣还他们的使者，月氏王感觉特没面子，便怨恨汉朝，最后决定和汉朝开战。
　　日期：2014-05-03 17:25:49
　　【月氏臣服】
　　永元二年(90)，月氏王阎膏珍派遣他的副王谢率领七万人马攻击班超。
　　敌人来势汹汹，兵力强大，而班超所部兵马比较少，还都是联合部队，于是军士都很没底，害怕这支月氏军团。

　　但是班超通晓西域地理人文，他知道，这支庞大的军队虽然来势汹汹，但是有一个最大的缺点，那就是补给线过长。
　　翻翻现在的世界地图，我们便可以发现。月氏（阿富汗）要想攻打班超所在地（应该还是于窴国，今新疆），就必须要翻越葱岭（帕米尔高原，塔吉克语意思为“世界屋脊”）。月氏国远征补给线过长，而且补给十分不方便（全都是高山，怎么运输）。
　　班超明白这个道理，便对那些惊慌失措的士兵说道：“月氏兵虽然多，可是跋涉数千里，翻越葱岭来犯，交通运输极为不便，有什么可忧虑的呢？我们现在应当收藏好粮食，坚守不出，敌人便会因饥饿而投降。不过几十天便会击败敌人的。”
　　士兵一想，也是那个道理，于是大家也都安定下来，一同守城。
　　果然，月氏副王谢率军攻击班超的城池，但是班超一直龟缩不出，月氏军队又没办法攻城取胜，看着城上的大汉旗帜，月氏副王也是恨恨作罢。
　　很快，七万月氏军队面临缺粮的问题，月氏副王决定让士兵进行下乡抢粮。
　　但是班超已经命令当地民众坚壁清野，号召人们不给月氏兵留一颗粮食，副王派出去的抢粮队一无所获。
　　无奈，月氏副王决定派出使者骑着马带着金银珠宝向龟兹国求救（所谓敌人的敌人就是朋友是也），请求给予他的士兵粮食，毕竟从龟兹运粮，比从喀布尔运粮更近。
　　这些使者出发没多久，就发现身旁好像有什么人在盯着自己。
　　确实是这样，班超已经判断出了这一情况，预先在这些使者出发的必经之路埋下伏兵，于是伏兵尽出，突然袭击，很快便杀光了敌人。
　　月氏副王一等好几天都没有回音，略显着急，他正准备派出下一批使者之时，班超派遣的使者到了。
　　月氏副王迎接了汉朝来使，一副牛哄哄的样子，不过他看到汉使抱着一个鼓鼓囊囊的大袋子，他有些疑惑。
　　在使者面前，副王牛哄哄的，大声问道：“尊敬的汉朝使者，你是来干什么的？是不是城里的士兵撑不住了，班长史派你来乞和的啊？”
　　使者没有答话，把袋子扔在地上，里面的东西滚落出来。
　　副王看到此物，大吃一惊，因为那些正是他派出的使者的头颅。
　　还没等副王转过神来，汉使说道：“我大汉本与你是友好领邦，昔日孝武皇帝约定与你夹击匈奴未成，后来你们又多次帮助班长史平定西域各国，本来贵国可以成为我大汉藩属，永不交战。但是你家大王好不知趣，竟然遣使妄图迎娶我大汉公主，迎娶未成，你们竟然率领大军攻打我大汉，围攻未成，又派遣使者前去龟兹买粮食。班长史一双慧眼，怎么不会知道你们的阴谋，现将尔等使者人头掷于此地，望你看清形势，要不然我等将把你消灭在这里，然后大举讨伐，灭了你的月氏国！”

　　副王大吃一惊，又遭到恫吓，立刻服软：“尊使说的对，尊使说的对，我立刻派遣使者来长史那里请罪。只求班长史放了小人一马，放我回去，放我回去。”

　　见过使者，副王惊魂未定，便立即派遣使者到班超这里来请罪。
　　班超也不想和月氏交恶，便放了月氏副王谢，让他回去了。
　　月氏副王回去之后，对月氏王说了一通，说汉朝怎么怎么强大，班超怎么怎么用兵如神，把月氏王吓怕了，从此之后月氏王便年年向汉朝进贡。
　　连月氏这么强大的国家都被打败了，西域国王们大受震动，他们不得不考虑该不该投降汉朝的事了。

　　到了永元三年(91)，长年与汉朝作对的龟兹、姑墨、温宿三国认清形势，都投降汉朝。
　　朝廷得知之后，便任命班超为西域都护，徐干为长史，立白霸为龟兹王，废除原来的龟兹王尤利多。
　　班超派遣司马姚光护送白霸归国当国王。班超与姚光共同胁迫龟兹废除原国王尤利多而立白霸为王，并派遣姚光带着尤利多回到京城。
　　为了稳定龟兹局势，班超便驻扎在龟兹它乾城(今新疆库车附近)，徐干屯兵疏勒。
　　日期：2014-05-03 19:26:02
　　至此，西域就只有焉耆、危须、尉犁这几个国家不归顺汉朝了。
　　他们之所以不懂形势对抗汉朝，是因为他们在永平末年曾经杀过汉朝都护陈睦。他们害怕投降之后会被报复，便不敢投降。
　　由于这三个国家不归降，所以班超决定讨伐他们。
　　永元六年秋天(94)，班超调动龟兹、鄯善等八国军队合共七万人，和吏士贾客率领的一千四百人讨伐焉耆。
　　军队到达尉犁边界，班超并不着急，先派人带着礼物给焉耆、尉犁、危须三国国王带个话：“都护这次到这里来，只想要安定、抚慰三国。如果想要改过从善，你们的首领就应该来迎接我们。如果你们这样做了，那么你们王侯以下都会得到赏赐。抚慰完毕我们便会回军。现在赏赐你们国王彩色丝绸五百匹。”此所谓先礼后兵是也。