优秀交易者的主要任务是：① 识别该非随机性的存在条件及其特征。② 据此制订出相应的交易规则。③ 实施拟订出的交易系统。
　　投资人若想在金融市场长期稳定地获胜，必须成功地解决两大难题：①如何在高度随机的价格波动中寻找到非随机性的部分。②如问有效地控制自身的心理弱点，使之不致影响自己的理性决策。实践证明，交易系统在上述两个方面都是投资者有力助手。
　　有这么一则寓言：

　　从前一个山上有一个庙。庙里有一个老和尚和一个小和尚。
　　有一天，老和尚为了让小和尚早日成熟，就给小和尚一个碗，让他到山下端一碗水上来。小和尚因为担心水洒出来，小心翼翼地紧盯着这碗水走上山的路，生怕撒出了一点。可水还没有端到半山腰就已经洒完了，连着几回都是这样。于是只好上山如实禀报老和尚。老和尚听小和尚细说经过之后，告诉小和尚：上山的时候不要盯着碗里的水，不要指望一点都不洒出来，而最终忽视了最应关注的路。

　　只要用心看路，将很小一部分精力放在水上就可以了。小和尚依此去做，果然成功的将大半碗水端了回来。老和尚对小和尚说：将眼睛放在碗上，就会忽视路的变化，水撒完自然难免，结果什么也做不成。做事情一定要眼盯大的方向，而不理会小的波动。
　　碗里水的波动代表价格的随机波动，上山的确定路径代表价格的非随机波动，只要上山的路走对了，把握这个非随机部分，泼出一点水没什么，任务总是可以完成的。
　　交易系统的期望值反映了研究者是否成功地分离了价格波动中的非随机性部分。交易系统的正期望值越高，则反映研究者对非随机性价格波动的认识程度越高。反之，如果交易系统的期望值小于零，则反映研究者还未能捕捉到非随机性价格波动。

　　绝大多数投资人在开始进入市场的时候，完全没有系统的观点。
　　所谓系统的观点是指以下两个方面：①操作者的操作方法是否高度定量和完整。②操作者对其操作方法的效果是否具有根据数理统计意义的认识。很多投资人根据对市场的某种认识，便以为寻找到了致胜的方法。他们不知道要想真正在市场上获胜，必须进一步确定其方法在统计学上的显著性。无论是随机性的价格波动还是非随机性价格波动中不具备统什显著性的部分，只能给投资人以局部获胜的机会，但是绝没有长期稳定获胜的可能。

　　日期：2011-11-21 11:28:02
　　6，优秀交易策略的特征

　　既然市场的价格波动是不确定的，或者说是随机的，这种不确定性和随机性，才导致投机策略的研究和一般自然领域内人们所习惯的科学方法有很大不同。科学方法论所主张的严密和精确，在交易策略中不但英雄无用武之地，而且过分追求还会成为成功的障碍。投机领域充满了辩证法，在利润上追求极限，在技巧上追求完美则与交易的真相背道而驰。
　　在作者看来，整套江恩理论都不具备作为交易策略的资格。
　　一个优秀的交易规则应该具有如下特质，并且以统计学方法确认：
　　（1），可重复的高胜算率：同样的信号条件下，相同或相似的高胜算表现。
　　（2），可证伪的低失败率：能够被很清晰地判断信号成功或则失败，同时，失败率较低。与江恩理论类似，波浪理论“永远正确”，错了可以换一种方法数浪，但是永远没有价值，因为无法确定止损点的位置。

　　（3），符合一致性原则：什么信号买入，什么信号卖出，没有半点含糊。有投资者常常技术信号买入，吃套后对自己说这个股票的基本面不错，就放着吧。这样的后果，炒股炒成股东，炒房炒成房东，一次邂逅变成老公。千万使不得使不得。
　　“可重复性”，“可证伪性”是判别一种理论“科学”与否的重要标志。
　　老子曰：治大国若烹小鲜。意思是讲治理一个国家就象煮一条小鱼一样就可以了。问题来了，小鱼该怎么煮？有人认为需要反复翻炒，鱼肉才不致焦糊。有人认为不能反复翻炒，否则鱼肉容易破碎。这样的言语，放之四海而皆准，可以象万金油一样抹来抹去。然而只有思辨意义，没有操作意义。
　　一个小故事：
　　一个苏格兰人去伦敦，想顺便探望一位老朋友，但却忘了他的住址。于是给父亲发了一份电报：“您知道托马的住址吗？速告！”
　　当天，他就收到一份加急回电：“知道。”

　　——当我们终于找到无懈可击的答案时，却往往发现它是最无用的。
　　一个最基本的交易策略（交易规则）包括：入场信号，止赢信号和止损信号。
　　举例说明：如果选择短线交易，你可以运用一条10日均线，若均线向上，在均线附近做多，价格不利的话跌破均线某个百分比止损，价格有利的话上升到某个百分比止赢，力争止赢空间高于止损空间，而且盈利几率大于失败几率。
　　如果选择基本面投资，你完全可以认准一个基本面数据，在出现入场特征时买入，出现出场特征时平仓。
　　一个优秀的交易员是一个没有“观点”的操作者。他只根据交易信号操作，出现买入信号就买入，出现卖出信号即卖出，年复一年，日复一日，这就是优秀交易员的工作状态。
　　“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。”万法皆空，因果不空。任何人为的方法都是存在缺陷的，股市没有铁律，如果有，股市本身将被消灭。但是，你有怎么样的思维状态，即会导致怎么样的帐户结果，这里的因果关系确是实实在在，屡试不爽。
　　掌握一个高胜算交易策略，对于交易者的心理控制的能力要求降低很多，交易也相对简单易行。提炼高随机价格波动中的非随机部分，并转化为交易规则，这是高胜算策略的价值所在。
　　日期：2011-11-21 11:28:39
　　1，高胜算策略不是万能的
　　我把“高胜算交易策略”进一步展开之前，先为读者讲述一个佛家典故。
　　很久以前，在波罗奈国里，有座深山。山上古木参天，奇花遍地，人迹罕至。只有潺潺的溪水和偶尔的鸟鸣，才会打破这份宁静。
　　在这座深山里，住着一老一小两位仙人。老仙人是位得道者，面容清瘦，精神矍铄，雪白的须眉下，双目炯炯有神。小仙人虽然希望能修得正果，却不愿像老仙人那样整天修炼，因此，没有多大的本事。
　　老仙人经过多年的苦心修炼，有了五种神奇的神通力。老仙人到处寻访仙人，虚心求教，而其他仙人也常常赠给他各种仙果佳酿。从北方的邯郸国，老仙人带回了又香又软的大米；从阎浮罗，他提来一大篮山上从没见过的瓜果。甚至有一天，老仙人飞上了忉利天，寻访天上的仙人，回来时带了一大堆天上的山珍海味。老仙人每次带回美味佳肴时，总要唤来小仙人共同品尝。
　　小仙人看到老仙人来去自如，心想事成，好生羡慕。有一天，他对老仙人说：“师父，请您收下我做徒弟吧，我想跟您学本事。”老仙人严肃地说：“年轻人，我们仙人修身养性，学习神通力，不是为了我们自身的便利。如果你学习神通力是为了造福于人，那么你会如愿以偿的；相反，则会荼毒人间，造成危害啊！”